TESTEQUARTAINDEXAÇÃO docx

As questões abaixo se referem ao modelo de regressão simples, representado por Y = α + β X + e.No Tópico 5, foi incluído um exemplo com dados sobre transações de imóveis (arquivo XR3-16.xls). As questões 1 e 2 estão baseadas neste exemplo.  Questão 1.     a. Ache a covariância amostral entre X e Y, Côv(X, Y).     b. Ache a variância amostral de X, Vâr(X).     c. Qual a estimativa de mínimos quadrados do parâmetro β?  Questão 2.     a. Quais as médias amostrais de X e Y?     b. Ache a estimativa de mínimos quadrados do parâmetro α.No Tópico 6, foi incluído um exemplo com dados financeiros (arquivo Bovespa – EDP.xls). A questão 3 se baseia neste exemplo.  Questão 3.     a. Qual a soma dos quadrados dos resíduos?     b. Ache a estimativa do parâmetro σ (desvio padrão).